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Monografia sobre lavado premiada por FELABAN en 2016

Felipe Jiménez Leandro, Analista de Información en la Dirección Regional de Cumplimiento del Grupo Financiero BAC, CREDOMATIC, Costa Rica

RESUMEN

Este documento detalla la creación de un prototipo que estima la probabilidad de que una noticia de la web tenga contenido de temática de lavado de activos, financiación del terrorismo o temas conexos (en todo el mundo y en diversos de idiomas), de tal manera que se puedan detectar entidades vinculadas a un grupo financiero (clientes, gestores, proveedores) que tengan contenido relacionadas a esos temas, para poder realizar la debida diligencia de dichas entidades y determinar que acción procede basada en la severidad del caso.

Mediante la creación de arañas web, para la extracción de información automática, el procesamiento del lenguaje natural para obtener la información relevante de los textos y un procedimiento de consenso de diversos algoritmos de aprendizaje estadístico para generar los modelos que asignan la probabilidad y clasifican los textos, se logra de manera exitosa el objetivo con una alta precisión (Curva ROC 98% en la muestra de validación) en los modelos de clasificación y una alta discriminación en la prueba de concepto realizada, utilizando individuos ya conocidos por sus actividades confirmadas en temas de lavado de dinero.

Se detalla en el documento las aplicaciones que se podrían derivar sobre estas ideas.

Algunos de los usos podrían ser los siguientes:

• Generación de alertas: Correr procesos automatizados sobre la cartera de clientes, gestores u ordenantes de operaciones, relacionados con el grupo, para medir la probabilidad de que los vinculados tengan indicios de temas LAFT en las noticias a nivel mundial.

• Consultas o investigaciones especiales a ciertos individuos, generadas generalmente en los departamentos de cumplimiento, por medio de una interfaz web gráfica.

• Monitoreo automatizado de noticias: Monitorear de manera automatizada las noticias por país o zona geográfica y las tendencias a través del tiempo, para ahorrar la tarea de búsqueda de noticias relacionadas al tema LAFT.

• Generación de métricas y scores para cuantificar el riesgo y las tipologías de LAFT por área geográfica y a través del tiempo.

Este documento detalla la metodología y técnicas con la que se puede ejecutar esta idea y los resultados obtenidos de la aplicación con los datos recopilados para probarla, además de pruebas de concepto para medir comprobar la efectividad de la aplicación con datos reales.

DESCARGUE LA MONOGRAFIA

FUENTE: FELABAN

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